FX・CFDにおけるリスク管理の重要性
先日の円高のように、急激にレートが動きロスカットされてしまうことは誰もが一度は経験したことがあるかと思います。私もFXをやり始めた当初は、リスク管理など全く考慮できておらず、たった2日間で当時全財産であった100万円の損失を出してしまったこともあります。
投資とはリスクをとって行なうのですから、多少の損失が出てしまうことは致し方ありません。重要なのは、リスクを把握した上で運用する、相場から退場せざるを得ないほどの損失を負わないということです。いくら儲けたか以上にこれが重要です。損失を出したとしても、トラリピのような運用では時間はかかりますが、いくらでも取り戻すチャンスがあります。そのためには、原資となる運用資金を失わないようにしないといけません。
マネースクエアでのトラリピ自動売買で運用されている方は、次のようにマネースクエアで用意されている運用試算表にて、トラリピ設定におけるリスクの試算をされているかと思います。こちらでももちろん問題はありませんが、より柔軟に対応できるようエクセルを用いて行なっている管理方法、シミュレーション方法についてまとめたいと思います。
エクセルによるリスク管理シートの作成方法
利用するツールはエクセルまたはGoogleスプレッドシートです。
下の図.1のようにA〜Fのセルを利用します。
- A：トラリピの仕掛け本数
- B：購入レート
- C：想定する最悪のレート
- D：購入単位
- E：必要となる証拠金
- F：想定する最悪のレート（C）における含み損
【豪ドル円】71.75円~85円 25銭間隔 3000単位でシミュレーション
71.75円〜85円までを25銭間隔で仕掛けると50本仕掛けることとなります。それぞれのセルに記入する値について記載します。
（A列）本数は、A2に1、A3に2と増加していき、A51に50と記入します。
（B列）買レートは、B2に85、25銭間隔で仕掛けをするのでB3には「=B2-0.25」とし、B4以降は上のセル（B4ではB3を、B5ではB4を）をコピーします。
（C列）想定最悪レートには、C2に豪ドル円の過去最低レートである55円を記入します。C3に「=C2」とし、以下C51まで同様にコピーします。
（D列）単位には、D2に購入単位「3000」とします。以下D51までコピーします。
（E列）必要証拠金は、E2に「=B2*D2*–レバレッジ毎の値」とします。レバレッジ毎の値とは、レバレッジ25倍の場合–0.04、レバレッジ10倍の場合-0.1となります。ご利用のFX取引業者やCFD業者のレバレッジを確認してください。
もう少し補足しますと、このセルは必要証拠金のため、「買レート×購入単位×-レバレッジ毎の値」となります。
（F列）含み損は、F2に「=(C2-B2)*D2」とします。こちらもF51まで上のセルをコピーします。
それぞれ記入しますと次のようにります。
53列以降については、
D53「D2~D51の合計」は購入数の合計。
E53「E2~E51の合計」は必要証拠金の合計。
F53「F2~F51の合計」は想定最低レート時の含み損の合計。
F列は「E53+F53」で今回のシミュレーションにおける必要総資金となります。
そのため今回の設定では若干の誤差はあるかと思いますが、およそ400万円あれば、55円まで円高になったとしても耐えられることになります。
リスク管理シートの応用
エクセルで作成しているため、B列の買レートの変更や、C列の購入単位変更、D列の想定最低レートの変更などかなり柔軟に利用することができます。
私はレンジ幅の間（例えば78円~83円）だけ単位を3000から5000に増やす、円高が想定される場合は単位数を1000や0へ減らす、などシミュレーションを行い実際の運用へ反映しています。シート自体をコピーして、変更前後で必要総資金を比べ、安全に負けないトラリピ運用を行いましょう。
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